Ly (thứ hai từ phải sang) sinh ra trong gia đình có ba chị em tại mảnh đất gió Lào, cát trắng ở Vĩnh Linh, Quảng Trị. Thuở nhỏ, cả ba đều mê bóng chuyền nhưng không theo chuyên nghiệp.
“Chúng tôi lúc đó chỉ chơi cho vui rồi không biết từ đâu, tôi chuyển qua chơi điền kinh năm lớp 7. Ban đầu là các giải ở trường, rồi đi thi hội khỏe Phù Đổng ở tỉnh Quảng Trị và lọt vào mắt xanh các HLV điền kinh Đà Nẵng”, Ly kể.
Ở tuổi 13 – cái tuổi ăn chưa no lo chưa tới, khi biết tin được vào Đà Nẵng tập luyện và học tập, Khánh Ly thấy hoang mang. “Ba mẹ vừa ủng hộ vừa không. Còn tôi thì không biết gì”, cô nhớ lại. “Nhưng sau đó, tôi nghĩ đi Đà Nẵng sẽ có người lo nuôi ăn học, nên cứ thế đi”.